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自相关系数是什么

2024-09-09 17:19:41

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1、相关系数度量指的是两个不同事件彼此之间的相互影响程度;而自相关系数度量的是同一事件在两个不同时期之间的相关程度,形象的讲就是度量自己过去的行为对自己现在的影响。

2、在时间序列分析分析中,对于时间序列{Xt,x∈T},任取t,s∈T,定义γ(t,s)为序列{Xt}的自协方差函数:γ(t,s)=E(Xt-μt)(Xs-μs),定义ρ(t,s)为时间序列{Xt}的自相关系数,简记为ACF:ρ(t,s)= γ(t,s)/sqrt(DXt×DXs),其中,E表示数学期望,D表示方差。

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